AUD/USD выросла на 0,56% в четверг, продлив рост до четырёх сессий и приблизившись к 0,7100 — уровню, который в последний раз наблюдался в конце марта. Пара находится выше 200-периодной экспоненциальной скользящей средней (EMA, индикатор тренда, который сильнее «взвешивает» свежие цены) около 0,6950 на часовом графике, при этом Stochastic RSI (осциллятор, показывающий перекупленность/перепроданность на основе RSI) снова выше 80, то есть рынок выглядит «перекупленным».
Рост произошёл после двухнедельной паузы в военных операциях США против Ирана, которую связывают с тем, что Иран вновь открыл Ормузский пролив (ключевой маршрут поставок нефти). Также сохраняется неопределённость, остановит ли Израиль операции в Ливане: сообщалось, что это было одним из условий Ирана.
В центре внимания — инфляция в США
Данные США по расходам на личное потребление (PCE, один из главных показателей инфляции, на который ориентируется ФРС) за февраль оказались выше прогнозов или близки к ним. Общий PCE составил 2,8% в годовом выражении против ожидаемых 2,6%, базовый PCE (без волатильных цен на еду и энергию) — 3,0% в годовом выражении, а оба показателя выросли на 0,4% за месяц.
Публикация индекса потребительских цен (CPI, показатель инфляции для домохозяйств) в США за март ожидается в пятницу в 12:30 GMT. FactSet прогнозирует общий CPI на уровне 0,8% за месяц и около 3,1%–3,3% в годовом выражении, а базовый CPI — 0,2%–0,3% за месяц и 2,7% в годовом выражении.
На дневном графике AUD/USD торгуется по 0,7084 — выше 50-дневной EMA на 0,6967 и 200-дневной EMA на 0,6752. В качестве уровней поддержки называют 0,7084, затем 0,6967 и 0,6752; Stochastic RSI находится около 57.
Стратегия по опционам и волатильности
Нужно помнить, что отчёт по CPI — «палка о двух концах». Перед крупными публикациями данных часто растёт ожидаемая волатильность (implied volatility — ожидания рынка по будущим колебаниям цены, отражённые в ценах опционов), из‑за чего могут быть интересны стратегии с опционами — long straddle или strangle (покупка опциона call и put с разными страйками/одним страйком, чтобы заработать на сильном движении цены в любую сторону). Такой подход позволяет получить прибыль при большом движении AUD/USD независимо от направления — вверх или вниз.
Фундаментальная картина по Австралии сейчас слабее: цены на железную руду — важный фактор для австралийской экономики — недавно опустились ниже $100 за тонну, что заметно ниже уровней прошлого года. Это указывает на уязвимость австралийского доллара: рост AUD/USD может встречать сильное сопротивление, к таким ралли стоит относиться осторожно.
Технически ключевыми ориентирами остаются скользящие средние, которые помогают определить точки входа и выхода. Устойчивое снижение ниже важного уровня, например 50-дневной средней, будет сигналом, что небольшая коррекция перерастает в более выраженный нисходящий тренд.
