Еженедельные данные Американского института нефти (API) по запасам сырой нефти в США за неделю, завершившуюся 10 апреля, показали рост на 6,1 млн баррелей.
Ожидания рынка указывали на снижение запасов на 1,3 млн баррелей.
Фактический показатель оказался на 7,4 млн баррелей выше ожиданий.
Данные относятся к США и охватывают одну недельную оценку API.
Отчёт API от 10 апреля стал неожиданностью: запасы сырой нефти выросли на 6,1 млн баррелей. Рынок, наоборот, ждал сокращения запасов на 1,3 млн баррелей. Рост запасов означает, что нефти поступает больше, чем потребляется, то есть формируется потенциальный избыток предложения.
Данные Управления энергетической информации США (EIA) — официальной статистики правительства США — подтвердили негативный сигнал: рост запасов составил 5,8 млн баррелей. Цены отреагировали сразу: фьючерсы (биржевые контракты с поставкой в будущем) на WTI (американский эталон нефти West Texas Intermediate) опустились ниже $84 за баррель. Это показывает, что рынок воспринимает избыток предложения всерьёз.
Такие сюрпризы усиливают неопределённость, что видно по росту подразумеваемой волатильности (ожидаемой рынком амплитуды колебаний цены, рассчитанной по ценам опционов). Для трейдеров это означает, что пут-опционы (контракты, дающие право продать актив по фиксированной цене и служащие защитой от падения) дорожают, поскольку спрос на защиту растёт. Продажа «колл-спредов» (комбинации из проданного и купленного колл-опциона; колл даёт право купить) с более дальними ценами исполнения, то есть «вне денег» (когда цена исполнения хуже текущей рыночной), может позволить заработать на повышенной премии (цене опциона).
