EUR/USD в пятницу прибавил более 0,32%, отыграв внутридневной минимум 1,1526 и поднявшись к 1,1564, где протестировал 100-дневную простую скользящую среднюю (SMA) на 1,1567; рядом находится психологически важный уровень 1,1600. Более широкая техническая картина по-прежнему указывает на нисходящий тренд, поскольку структура более низких максимумов и более низких минимумов сохраняется, однако возвращение пары в зону 1,1500 с 30 июля повысило риск бычьего разворота. Значения RSI характеризуются как поддерживающие улучшение восходящего импульса.
В случае прорыва вверх в фокусе окажется 200-дневная SMA на 1,1629, что откроет путь к максимуму 29 мая на 1,1685 и далее к 1,1700. Выше внимание сместится к максимуму 17 апреля на 1,1849, после чего — к области 1,1900. Если пара вновь уйдёт ниже 1,1500, следующим ориентиром снижения станет 50-дневная SMA на 1,1465, а 1,1400 обозначен как дополнительная зона спроса.
Соображения для торговли деривативами и опционами
Мы рекомендуем трейдерам деривативов действовать особенно аккуратно, поскольку EUR/USD тестирует ключевую 100-дневную простую скользящую среднюю на 1,1567. С учётом того, что пара вернула себе уровень 1,1500, мы видим растущий риск бычьего разворота. Этот восходящий импульс подкреплён свежими данными по экономике еврозоны: базовая инфляция в прошлом месяце оставалась устойчивой на уровне 2,4%, что сохраняет давление на Европейский центральный банк в пользу удержания ставок без изменений.
Для опционных трейдеров мы рекомендуем присмотреться к краткосрочным колл-опционам, если паре удастся закрепиться по итогам дня выше 100-дневной SMA. Уверенный прорыв 1,1567 открывает дорогу к 200-дневной SMA на 1,1629, с дальнейшими целями 1,1685 и 1,1700. Исторические данные по аналогичным техническим конфигурациям за последнее десятилетие показывают, что возврат выше 100-дневной SMA при растущем RSI в 65% случаев приводит к продолжению ралли.
Стратегии управления рисками
В качестве альтернативы следует использовать защитные стратегии — например, медвежьи пут-спрэды — чтобы застраховаться от резкого отскока вниз после отвержения цены у данного уровня сопротивления. Падение ниже отметки 1,1500, вероятно, направит пару к 50-дневной SMA на 1,1465. С учётом того, что ФРС сохраняет базовую процентную ставку на уровне 4,00%, любой «ястребиный» сюрприз в предстоящих протоколах заседания американского центробанка может быстро спровоцировать это медвежье движение обратно к 1,1400.
