Федеральная резервная система повысила ставку по федеральным фондам на 25 б.п., до диапазона 3,75%–4,00%; решение поддержали все 12 голосующих членов, а «точечный график» (dot plot) указал как минимум на еще одно повышение в этом году. Позднее рынки закладывали 50%-ную вероятность очередного повышения в октябре. В ходе пресс-конференции оценка рисков резко менялась: индекс VIX в 14:30 составлял 16,25, затем подпрыгнул до 18,94 (+17%), доходность 2-летних UST выросла на 7 б.п., а 10-летние завершили день на уровне 5,02%. Энергоресурсы оставались источником инфляционных опасений: WTI закрылся на $102,10 за баррель, прибавив 71% с начала конфликта, тогда как дизельное топливо стоило $6,30 за галлон (+77%); золото снизилось, доллар укрепился.
Market Reaction And Sector Performance
Американские акции закрылись снижением по большинству индексов: Dow Jones потерял 630 пунктов (-1,2%), S&P 500 — 33 пункта (-0,5%) после теста уровня 7 500, Nasdaq опустился на 3 пункта, Russell 2000 — на 11 пунктов (-0,4%). Индекс транспортного сектора просел на 574 пункта (-2,8%); S&P 500 Equal Weight потерял 46 пунктов (-0,5%), а «Mag 7» снизился на 41 пункт (-0,1%). Из 11 секторов S&P девять завершили день в минусе — Financials (-1,6%), Energy (-2,8%) и Communications (-0,9%) — тогда как Tech и Healthcare прибавили по 0,1%; SOXX вырос на 0,7%, DRAM — на 0,6%, Aerospace & Defense — на 0,3% и Quantum Computing — на 0,4%, при этом SH прибавил 0,5%, DOG — 1,2%, SARK — 0,4% и SPXS — 1,3%. К следующему утру доходность 10-летних UST составляла 4,98% после движения на 3 б.п., VIX снизился на 9,7% до 15,99, Brent подешевел на 1,5%, WTI — на 1%, тогда как золото подорожало на $55; ожидалось, что Housing Starts вырастут на 6,7%, Building Permits снизятся на 1,5%, а Pending Home Sales — на 3,9% г/г; европейские акции прибавляли около 0,5%, а Банк Англии сохранил ставку, обозначив более «ястребиный» настрой. Фьючерсы на США показывали рост: Dow +360 пунктов, S&P +65, Nasdaq +312, Russell +32; прирост с начала года составлял 10,3% для S&P, 11,7% для Nasdaq, 15,2% для Russell и 10,5% для S&P Equal Weight. S&P завершил сессию на 7 552, снизившись на 34 пункта; в качестве поддержки называли 7 511, а прежним максимумом — 7 800. Также отмечалось, что сезон отчетности стартует с JPM и других банков 13 октября.
