AUD/USD немного вырос в понедельник: трейдеры следили за развитием событий США—Иран вокруг Ормузского пролива. Доллар США оставался слабым на фоне разговоров о возможной сделке.
Пара торговалась около 0,7176 после «медвежьего» недельного гэпа (разрыва котировок вниз при открытии недели) и минимума около 0,7116. Индекс доллара США (DXY — показатель силы доллара к корзине основных валют) держался рядом с 98,00 после «бычьего» гэпа (разрыва котировок вверх) и максимума 98,49.
Двухнедельное перемирие должно закончиться в среду; ожидается возможный второй раунд переговоров в Пакистане. Иран не подтвердил участие.
Рост цен на нефть сохранял опасения по инфляции и поддерживал ожидания более медленного снижения ставок Федеральной резервной системой (центробанк США). Рынки также закладывали, что Резервный банк Австралии (центробанк Австралии) может продолжить повышать ставку из‑за дополнительного инфляционного давления.
На дневном графике AUD/USD удерживался выше 20‑дневной SMA (простая скользящая средняя за 20 дней, индикатор среднего значения цены) на 0,7008 и выше нижней полосы Боллинджера (индикатор «коридора» волатильности вокруг средней) на 0,6786. Верхняя полоса Боллинджера около 0,7230 выступала ближайшим уровнем сопротивления.
RSI (индекс относительной силы, показывает перекупленность/перепроданность) поднялся до 65,48, а MACD (индикатор импульса и направления тренда на основе разницы скользящих средних) оставался в положительной зоне. Закрытие выше 0,7230 могло бы продлить рост, поддержка располагалась на 0,7008 и 0,6786.
Анализ 2025 года показывал рост AUD/USD к 0,7200 на ожиданиях сделки США—Иран и «ястребиной» позиции РБА (настрой на более высокие ставки). Сейчас картина иная: пара торгуется ближе к 0,6650, а прошлогодний восходящий импульс исчез.
Хрупкое дипломатическое соглашение середины 2025 года предотвратило более широкий конфликт, но не стабилизировало рынок энергии. Нефть WTI (марка нефти West Texas Intermediate, ориентир для цен в США) держится выше $85 за баррель; участникам рынка стоит учитывать риск резких всплесков волатильности (быстрых сильных колебаний цен). Напряженность поддерживает спрос на доллар как «тихую гавань» (валюту, куда уходят в периоды риска).
Ожидания по центробанкам тоже изменились: РБА три заседания подряд держит ключевую ставку 4,35%. ФРС, наоборот, начала цикл смягчения — снизила ставку на 25 базисных пунктов (0,25 процентного пункта) в прошлом месяце. Расхождение политики центробанков становится ключевым фактором слабости австралийского доллара.
В этих условиях implied volatility (подразумеваемая волатильность — ожидаемая рынком будущая изменчивость цены, «зашитая» в цены опционов) в опционах AUD/USD растет: месячная волатильность поднялась с 8,5% к 10,2%. Это означает, что рынок закладывает более крупное движение в ближайшие недели. Покупка «стрэддла» (опционная стратегия: одновременная покупка колл и пут с одним страйком, ставка на сильное движение в любую сторону) может помочь заработать на пробое диапазона, независимо от направления.
