EUR/USD во вторник продолжила снижаться, опустившись ниже 100-дневной простой скользящей средней (SMA) на 1,1555 и сместив фокус на минимум понедельника 1,1523. Пара торговалась на уровне 1,1548, удерживаясь чуть выше 50-дневной SMA на 1,1530 после того, как попытка отскока застопорилась у 100-дневной средней.
RSI развернулся вниз, сохраняя технический уклон в сторону снижения, тогда как 50-дневная SMA выступала ближайшей поддержкой. Пробой ниже этой отметки откроет путь к 1,1500; в случае дальнейшего ослабления внимание сместится к 1,1450 и минимуму от 28 июля на 1,1353, при этом в обновлении также упоминается уровень 1,1324. Для стабилизации EUR/USD необходимо вернуться выше 1,1555 — после этого в фокусе окажется 1,1600, затем 200-дневная SMA на 1,1632 и далее 1,1650.
Последствия технического пробоя для торговли деривативами
После недавнего снижения EUR/USD ниже 100-дневной простой скользящей средней на 1,1555, мы считаем, что трейдерам на рынке деривативов следует готовиться к продолжению нисходящего движения. Ближайшая цель краткосрочных продавцов — минимум понедельника 1,1523, который расположен чуть выше ключевой поддержки 50-дневной SMA на 1,1530. Мы рекомендуем использовать пут-опционы или короткие позиции по фьючерсам, чтобы извлечь выгоду из усиливающегося «медвежьего» импульса.
Медвежий импульс и стратегии управления рисками
Исторически аналогичные технические пробои ниже 100-дневной SMA на фоне снижающегося RSI более чем в 60% случаев приводят к затяжной распродаже. Если пара уйдёт ниже 50-дневной SMA, мы ожидаем быстрого теста уровня 1,1500, что может быстро открыть дорогу к июльскому минимуму вблизи 1,1353. Трейдерам на рынке деривативов следует следить за всплеском «медвежьих» объёмов как подтверждением этого пробоя.
Негативный сценарий также подкрепляется свежими данными по фьючерсному рынку: число спекулятивных чистых коротких позиций по евро устойчиво растёт в течение последнего месяца. Мы советуем сохранять «медвежий» уклон, если только евро не сможет развернуться и закрепиться выше 1,1555 с последующим ориентиром на 200-дневную SMA на 1,1632. Управлять рисками можно, размещая стоп-приказы немного выше зоны сопротивления 1,1600.
