About: josephine
Recent Posts by josephine
ING: ЕЦБ, как ожидается, сохранит ставку на уровне 2,25%; рынки закладывают повышение в сентябре на фоне роста цен на нефть и инфляционных ожиданий
ЕЦБ, вероятно, сохранит депозитную ставку 2,25%, но рынок уже ждёт сентябрьского повышения на фоне дорогой нефти. В ценах — 23 б.п. и почти три шага за год; 25 б.п. сейчас — хвостовой риск.
Brent превысила $97 на фоне опасений вокруг Ормузского пролива и атак в Красном море, повышающих риск-премию на нефть
Нефть Brent пробила $97: рынок вшивает риск Ормуза и расширения конфликта США—Иран, судоходство проседает. Трейдерам — готовность к экстремальной волатильности, опционные спреды, хедж путами. Недельные опционы, объёмы +15% сигналят перестройку позиций.
Давление со стороны цен на нефть и доходностей опускает иену: USD/JPY обновляет максимумы с начала года выше 163
Нефтяной шок давит на иену: USD/JPY выше 163, EUR/CHF у 0,93. Доходности растут, BoJ может ускорить повышение (MUFG: сентябрь), но мало. Стратегия: коллы/стрэддлы с knock-out, хедж OTM-путами от отката к 155.
Рост фунта к евро сходит на нет: позиционирование, потоки M&A и дифференциал ставок указывают на разворот
Ралли фунта на 2% к евро выглядит «техническим»: позиционирование, carry и разовые потоки, а не фундаментал. EUR/GBP у дна 0,85; ждут разворот к 0,88–0,90. Опционы: покупать коллы. Бюджет осенью — риск.
Фьючерсы на акции США снижаются: Alphabet увеличивает капзатраты на 2026 год, нефть около $100 усиливает давление на финансирование и маржинальные требования
Рынки насторожились: Alphabet подняла capex‑прогноз до $205 млрд — Nasdaq 100 −0,6%, акции Alphabet −3%. Brent выше $97. Фокус на долге, FCF и рисках; идеи: puts гиперскейлеров, calls чипмейкеров и нефти.
